Dv2 Trading System

DV2 pour MT4 Le DV2 est une alternative RSI (2) et un indicateur dérivé du DVO. C'est simplement un réglage spécifique du DVO qui a été initialement conçu pour le SPY. Il a été déterminé que l'ouverture et la fermeture avaient très peu de valeur dans ce cas, et que la période de pondération optimale était près de 5050 au cours des deux derniers jours. Comme il s'est avéré que ce système de pondération travaillé très bien également sur presque tous les ETFs et sur la plupart des stocks. Cette version est limitée par l'utilisation d'une fonction de classement par pourcentage. DV2 DVO (252, 0, 0.5, 0.5, 0, 0.5, 0.5, 0, 0, 0) Comment interpréter Le DV2 convient particulièrement à la négociation à court terme de la moyenne-réversion (MR). Les niveaux appropriés de surcompte et de survente varient en fonction de l'instrument. Exemple: Achetez le jour suivant ouvert lorsque DV2 est inférieur à 20 et short le jour suivant ouvert quand DVO est au-dessus de 80. Comme cerise sur le gâteau Mon système commercial est devenu encore plus précis. Lillebror, comment vous avez grandi)) Télécharger MetaTrader 5 Copyright 2000-2017, MQL5 Ltd. DV2 pour MT4 Le DV2 est une alternative RSI (2) et un indicateur dérivé du DVO. C'est simplement un réglage spécifique du DVO qui a été initialement conçu pour le SPY. Il a été déterminé que l'ouverture et la fermeture avaient très peu de valeur dans ce cas, et que la période de pondération optimale était près de 5050 au cours des deux derniers jours. Comme il s'est avéré que ce système de pondération travaillé très bien également sur presque tous les ETFs et sur la plupart des stocks. Cette version est limitée par l'utilisation d'une fonction de classement par pourcentage. DV2 DVO (252, 0, 0.5, 0.5, 0, 0.5, 0.5, 0, 0, 0) Comment interpréter Le DV2 convient particulièrement à la négociation à court terme de la moyenne-réversion (MR). Les niveaux appropriés de surcompte et de survente varient en fonction de l'instrument. Exemple: Achetez le jour suivant ouvert lorsque DV2 est inférieur à 20 et short le jour suivant ouvert quand DVO est au-dessus de 80. Comme cerise sur le gâteau Mon système commercial est devenu encore plus précis. Si vous n'aviez pas remarqué, il ya un nouveau shérif en ville, et son nom est DV2. Le DV2 est un nouvel indicateur développé par David Varadi de la célébrité CSS Analytics blog. Pour obtenir le meilleur aperçu de la façon dont cet indicateur fonctionne, y compris la façon de le calculer, consultez cette série de messages. Bien qu'il y ait déjà beaucoup écrit sur cet indicateur (les geeks sont facilement excités par des choses telles que de nouvelles formules), un aspect qui a été mentionné mais pas encore examiné dans la blogosphère quant, c'est qu'une divergence entre DV2 et RSI2 peut permettre des prévisions Des rendements futurs. La méthode: Entrée. Allez longtemps le SPY si la différence hier entre RSI2 et DV2 lt 5 et la différence aujourd'hui gt 5. Quittez. Une sortie n jour (geek parler pour une sortie basée sur le temps) sera utilisé. Tous les métiers sont ouverts et fermés à la clôture, et aucune commission n'a été utilisée. Bien que je préfère tester les opérations d'ouverture et de clôture à l'ouverture, mes calculs de taux de change ont déjà été mis en place en utilisant les cours de clôture. Les résultats: La ligne bleue illustre le changement quotidien moyen après l'achat du SPY lorsque la différence entre RSI2 et DV2 est supérieure à 5. La ligne rouge est le taux de changement quotidien moyen du SPY, calculé à partir de l'ensemble de son historique. Le graphique démontre qu'il ya un bord. En termes d'efficacité (bénéfices par jour), il apparaît que le bord est le plus fort au cours des 4 jours suivant la divergence. Les résultats montrent qu'il peut y avoir des situations où RSI2 a atteint des hauteurs extrêmes sans confirmation de DV2. Traditionnellement, un RSI2 élevé aurait signalé de vendre une position longue ou court. L'ajout de DV2 peut aider les commerçants à juger quand le marché pourrait avoir de la place pour la hausse supplémentaire, en dépit d'une lecture extrême RSI2. Ce phénomène est mieux illustré en regardant un tableau des deux indicateurs avec le SPY (ci-dessous). Les flèches vertes montrent toutes les possibilités d'entrée brutes. Il y a eu plusieurs fois au cours des derniers mois que DV2 n'a pas confirmé RSI2, et une divergence s'est développée. La divergence peut alerter les commerçants à la possibilité de plus de hausse. Recherches complémentaires: À l'avenir, j'examinerai ce qui se produit quand la divergence est opposée (DV2 est plus élevé que RSI2). En outre, une divergence extrême où (RSI2-DV2) gt50 sera examinée pour déterminer les implications pour la prévision des rendements futurs. Si quelqu'un trouver le DV2 pour être un ajout précieux à sa boîte à outils, M. Varadi sortira le DV2 avec une suite complète d'indicateurs, y compris un DV2 super-chargé, dans un avenir très proche. N'oubliez pas de visiter son blog pour plus d'informations. Si vous appréciez le contenu sur iBankCoin, s'il vous plaît, comme notre page Facebook